（单选题）
资产组合中，两种资产的相关性越大，抵补的效果（）。
A越差
B越好
C不确定
D减弱
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
在资产组合平衡分析法中，非抵补利率平价成立。
（单选题）
假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为一个（）的常数。
（单选题）
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%.股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少？（）
（多选题）
关于两种证券构成的资产组合曲线，下列说法正确的是（）。
（简答题）
有三种共同基金：股票基金A，债券基金B和回报率为8%的以短期国库券为主的货币市场基金。其中股票基金A的期望收益率20％，标准差0.3；债券基金B期望收益率12％，标准差0.15。基金回报率之间的相关系数为0.10。求两种风险基金的最小标准差资产组合的投资比例是多少？这种资产组合收益率的期望值和标准差各是多少？
（判断题）
企业对总部资产一般只能结合其他相关资产组或者资产组组合进行，不能单独进行减值测试。
（单选题）
因为资产之间的信用风险发生通常是不完全相关的，因此资产组合的信用风险一般（）单笔资产信用风险的加总。
（单选题）
一个资产组合由两项资产组成，ρ是两项资产收益率变化的相关系数，当ρ的取值范围为（）时，组合的风险小于两项资产风险的加权平均。
（单选题）
假如两项资产存在完全负相关，那么这项投资组合的风险（）。
