(单选题)
在均值-标准差表中,无风险利率和最优风险组合P的连线叫作()
A证券市场线
B资本配置线
C无差异曲线
D投资者效用线
E以上各项均不准确
正确答案
答案解析
略
相似试题
(单选题)
假设无风险利率为6%,最优风险资产组合的期望收益率为14%,标准差为22%,资本配置线的斜率是多少?()
(简答题)
假设所有证券的期望收益率与标准差为已知(包括无风险借贷利率),这种情况下所有投资者将会有同样的最优风险资产组合(正确还是错误?)。
(单选题)
在均值-标准差坐标系中,有关风险厌恶者的无差异曲线哪一个是正确的?()
(简答题)
某股票市价为70元,年波动率为32%,无风险利率为10%,该股票预计3个月和6个月后将分别支付1元股息,现考虑该股票的美式看涨期权,其协议价格为65元,有效期8个月。请证明在上述两个除息日提前执行该期权都不是最优的,并请计算该期权价格。
(单选题)
无风险利率为5%,市场组合的预期收益率和标准差分别为12%和10%,在CML线上的某一投资组合的标准差为7%,则该组合的预期收益率为()。
(单选题)
无风险利率为5%,市场组合的预期收益率和标准差分别为12%和10%,在CML线上的某一投资组合的预期收益率为20%,则该组合的标准差为()。
(单选题)
一种资产组合具有0.15的预期收益率和0.15的标准差,无风险利率是6%,投资者的效用函数为:U=E(r)-(A/2)σ2。A的值是多少时使得风险资产与无风险资产对于投资者来讲没有区别?()
(简答题)
某股票市价为70元,年波动率为32%,该股票预计3个月和6个月后将分别支付一元股息,市场无风险利率为10%。现考虑该股票的美式看涨期权,其协议价格为65元,有效期为8个月。请证明上述两个除息日提前执行该期权都不是最优的,并请计算该期权的价格。
(判断题)
风险资产的收益率等于无风险利率加上风险溢价。