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(简答题)

什么是回归模型的设定偏误?简要说明其后果。

正确答案

多元回归模型的设定偏误主要包括以下三种:
(1)回归模型中包含了无关解释变量
(2)回归模型中遗漏了重要解释变量
(3)回归模型中的函数形式设定偏误
后果为:
(1)回归模型中包含了无关解释变量:回归系数的最小二乘估计量的方差非最小。
(2)回归模型中遗漏了重要解释变量:如果遗漏的变量与包含的变量相关,则回归系数的最小二乘估计量是有偏误的,且非一致。
(3)回归模型中的函数形式设定偏误:不能得到有效估计和正确的经济解释。

答案解析

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