（单选题）
下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。
A贝塔系数度量的是系统性风险
B贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小
C贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感
D贝塔系数与证券的方差成正比
正确答案
答案解析
按照贝塔系数的定义，其取决于与市场组合的相关性，而与其方差的关系不明确。
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