（多选题）
缺口分析的局限性包括（）。
A未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险，即基准风险
B忽略了同一时间段内不同头寸的到期时问或利率重新定价期限的差异
C未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险
D大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响
E考虑了利率变动对银行整体经济价值的影响
正确答案
答案解析
C项，缺口分析只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险（即重新定价风险），而未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险（即基准风险）；E项，缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行整体经济价值的影响，所以只能反映利率变动的短期影响。因此，缺口分析只是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法。
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下列关于缺口分析的理解正确的有（）。
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下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。
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作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）。
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VaR值的局限性不包括（）。
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久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和（）乘积的差额。
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假设某商业银行存在负债敏感型缺口，则市场利率上升会导致银行的净利息收入（）。
