首先对于无限分布滞后模型，因为其包含无限多个参数，无法用最小二乘法直接对其估计，其次对于有限分布滞后模型，即使假设它满足经典假定条件，对它应用最小二乘估计也存在以下困难。
（1）产生多重共线问题
对于时间序列Xt的各期变量之间往往是高度相关的，因而分布滞后模型常常产生多重共线性问题。
（2）损失自由度问题
由于样本容量有限，当滞后变量数目增加时，必然使得自由度减少。由于经济数据的收集常常受到各种条件的限制，估计这类模型时经常会遇到数据不足的困难。
（3）对于有限分布滞后模型，最大滞后期k较难确定。
（4）分布滞后模型中的随机误差项往往是严重自相关的。
（简答题）
用最小二乘法对分布滞后模型进行参数估计时存在什么困难？
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有（）。
（简答题）
直接用最小二乘法估计有限分布滞后模型的有哪些？
（多选题）
对于有限分布滞后模型，对它应用最小二乘法估计时存在以下困难（）
（多选题）
对于有限分布滞后模型，对它应用最小二乘法估计存在的困难是（）。
（单选题）
当一个线性回归模型的随机误差项存在序列相关时，直接用普通最小二乘法估计参数，则参数估计量为（）
（简答题）
设有限分布滞后模型为Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+β3Xt-3+β4Xt-4+ut，假设用2阶多项式变换该模型为阿尔蒙多项式模型，使用普通最小二乘法估计这个模型，得到：
（简答题）
设有限分布滞后模型为Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+β3Xt-3+β4Xt-4+ut，假设用2阶多项式变换该模型为阿尔蒙多项式模型，使用普通最小二乘法估计这个模型，得到：
（多选题）
当模型存在异方差现象时，模型利用加权最小二乘法估计回归参数，则参数估计量具备（）。
（多选题）
对具有多重共线性的模型采用普通最小二乘法估计参数，会产生的不良后果有（）。
