（多选题）
资产的β系数是衡量风险大小的重要指标，下列表述正确的有（）。
A某资产的β=0，说明该资产的系统风险为0
B某资产的β<0，说明此资产无风险
C某资产的β=1，说明该资产的系统风险等于整个市场组合的平均风险
D某资产的β>1，说明该资产的市场风险大于整个市场组合的平均风险
正确答案
答案解析
资产的β小于0，即β为负数时，表示该组合的收益率与市场平均收益率呈反向变化，当市场收益率增加时，该类资产的收益减少。
相似试题
（多选题）
资产的β系数是衡量系统风险大小的重要指标，下列表述正确的有（）。
（判断题）
在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的系统风险大小。
（多选题）
在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，下列措施中，有可能降低该组合系统风险的有（）
（判断题）
风险收益率是指某资产持有者因承担该资产的风险而要求的超过无风险利率的额外收益。风险收益率衡量了投资者将资金从无风险资产转移到风险资产而要求得到的“额外补偿”，它的大小取决于风险的大小。（）
（简答题）
某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的B系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。假设资本资产定价模型成立。 计算甲种投资组合的β系数和风险收益率。
（单选题）
久期缺口可以用来衡量银行总体利率风险的大小，缺口绝对值越（），银行净价值相对资产的变动比率随利率的变动就越大，银行所承受的总体利率风险就越大。
（简答题）
某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种资产组合。已知三种股票的β系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种资产组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种资产组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。 要求： (1)根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场组合而言的投资风险大小。 (2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。 (3)计算甲种资产组合的β系数和风险收益率。 (4)计算乙种资产组合的β系数和必要收益率。 (5)比较甲乙两种资产组合的β系数，评价它们的投资风险大小。
（判断题）
风险中立者既不回避风险，也不主动追求风险。在风险相同的情况下，他们选择资产的唯－标准是预期收益的大小。（）
（多选题）
关于单项资产的β系数，下列说法中正确的有（）。
