（单选题）
当明确确定某些因素与证券收益有关时，应对证券的历史数据进行回归以获得相应的（），再利用套利定价模型预测证券的收益。
A风险系数
B期望收益率
Cβ系数
D灵敏度系数
正确答案
答案解析
熟悉套利定价理论的基本原理，掌握套利组合的概念及计算，掌握运用套利定价方程计算证券的期望收益率，熟悉套利定价模型的应用。
相似试题
（判断题）
证券分析师不得在进行投资预测等含有不确定因素的工作时，向投资人或委托单位做出投资收益保证。（）
（判断题）
当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1的组合。（）
（单选题）
在具体实施投资决策之前，投资者需要明确每一种证券在风险性、收益性、（）和时间性方面的特点。
（单选题）
可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。
（判断题）
虽然受到各种相关因素的不同作用，但每一种证券的风险收益特性是不会改变的。（）
（判断题）
一种证券或组合在均值标准差平面上的位置完全由该证券或组合的期望收益率和标准差所确定。（）
（判断题）
证券投资组合不是投资者随意的组合，它是投资者权衡投资收益和风险后，确定的最佳组合。
（判断题）
每一证券都有自己的风险-收益特性，而这种特性不会随各相关因素的变化而变化。（）
（多选题）
证券投资的预期收益率与风险之间的关系是（）。
