（单选题）
我国国债持有量最大的机构类型是（）。
A保险公司
B证券公司
C商业银行
D基金公司
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
某机构持有1亿元的债券组合，其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6．8，假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3，合理的交易策略应该是（）。（参考公式，套期保值所需国债期货合约数量=（被套期保值债券的修正久期×债券组合价值）／（CTD修正久期×期货合约价值））
（多选题）
国内国债的登记托管机构是（）.
（单选题）
按照持有成本模型，当短期无风险资金利率上升而其他条件不变时，国债期货的价格会（）。
（判断题）
信用风险缓释合约是我国首创的信用衍生工具，是指针对参考实体的参考债务，由参考实体之外的第三方机构创设的凭证，目的是为凭证持有人提供针对参考债务的信用风险保护。（）
（判断题）
基差的多头从基差的缩小中获得利润，如果国债净持有收益为正，那么基差的多头同样也可以获得持有收益。
（判断题）
持有基差的多头，国债期货价格的下跌，将使账户内的资金减少，面临追加保证金的风险。
（判断题）
对收益率在3%以上的国债而言，久期最小的国债是最便宜可交割债券。对于收益率在3%以下的国债而言，久期最大的国债是最便宜可交割债券。
（判断题）
中金所对5年期国债期货每次最大下单数量没有限制。
（单选题）
国债期货价格为100，某可交割券的转换因子为1.0100，债券全价为106，应计利息为0.8，持有收益为2.8，则净基差为（）。
