（单选题）
期权定价模型产生的敏感度指标中，下列组合错误的是（）？
ADelta 市场价格的敏感度
BVega 市场价格变化的敏感度
CTheta 时间的敏感度
DRho 利率变化的敏感度
正确答案
答案解析
略
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（单选题）
针对期权的希腊字母中，用来衡量期权价值和标的资产波动之间敏感性的指标为下面的哪一个？（）
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银行买进一个6月到期的上海A股股价指数期权，衡量上海A股股价指数的变化，对上海A股股价指数期权Delta值影响的敏感度指标是：（）。
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银行买进一个6月到期的上海A股股价指数期权，衡量期权到期期限缩短，对上海A股股价指数期权价值影响的敏感度指针是：（）。
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银行买进一个6月到期的上海A股股价指数期权，衡量上海A股股价指数的变化，对期权价值影响的敏感度指针是：（）。
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