（单选题）
（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。
A资产财务状况分析法
B方差—协方差法
C历史模拟法
D蒙特卡罗模拟法
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
（单选题）
当用VaR度量风险时，某种投资组合的风险可能会比该组合中所有证券风险之和（）。
（单选题）
（）是对未来损失风险的事前预测，考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应，具有传统计量方法不具备的特性和优势，己经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段。
（判断题）
资产投资组合中存在高风险、低收益的金融产品是从微观层面上进行战略风险识别的。（）
（单选题）
（ ）方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
（单选题）
从理论上来说，为了进行资本分配，应当在银行所有的投资组合环境中考察风险，并按照它对银行整体风险的（）来度量。
（判断题）
流动性风险的成因包括资产负债结构“借短贷长”的内在不稳定性、市场利率波动等因素导致银行客户投资行为的变化、突发性存款大量流失、银行其他风险的转化等。
（多选题）
风险预警是各种工具和各种处理机制的组合结果，其程序主要有（ ）。
（单选题）
根据（）理论，构建资产组合即多元化投资能够降低投资风险。
