(单选题)
()指在一定时间跨度内(例如1年内)银行预计平均损失的金额(相当于概率论中的数学期望),其可以通过对损失的历史数据统计得出,是发生概率相对较大的损失,可以看作是一种经营成本,一般通过贷款定价和提取损失准备金来弥补。
A预期损失
B非预期损失
C压力损失
D非压力损失
正确答案
答案解析
略
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(判断题)
预期损失(EL)是指在一定时间跨度内,银行预计平均损失的金额。()
(单选题)
()指一定时间跨度内,实际损失超过预期损失的部分,一般通过分配经济资本来抵御。
(判断题)
使用一年的时间跨度进行评估,意味着银行在考虑借款违约风险时,局限于1年的时间以内。()
(单选题)
虽然在估算违约概率时,时间跨度是()年,但是在进行评级时,银行必须使用较长的时间跨度。
(判断题)
VAR方法指在正常的市场条件和给定的置信水平下,金融参与者在给定的时间内的最大期望损失。()
(单选题)
违约概率估算值必须根据:在该级别内,借款人1年内实际违约率的长期平均值,相应观察期的长度必须至少()年。
(多选题)
关于评级的时间跨度,下列说法正确的是()
(单选题)
商业银行业务用章只能在()和营业时间内使用。
(单选题)
商业银行应当配备充足的、具备相应的专业从业资格的内部审计人员,并建立专业培训制度,每人每()确保一定的离岗或脱产培训时间。