（判断题）
VAR方法指在正常的市场条件和给定的置信水平下，金融参与者在给定的时间内的最大期望损失。（）
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
风险价值VaR（value at risk）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对（）造成的潜在最大损失。
（单选题）
风险价值VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的（）损失。
（单选题）
风险价值指在（）和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。
（判断题）
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。（）
（单选题）
在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失称为（）
（单选题）
（）是指所估计的在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。
（单选题）
下列哪个是对99％的置信水平下的$100万的隔夜VaR值的正确解释？该机构（）
（单选题）
下列哪个是对99％的置信水平下的＄600万的隔夜VaR值的正确解释？该金融机构（）
（多选题）
作为一种市场风险分析方法，VaR主要应用在（）
