（多选题）
风险价值VaR（value at risk）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对（）造成的潜在最大损失。
A机构
B资产组合
C人员
D某项资金头寸
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，所计算的风险价值VaR为1万美元。由此可以推断（）
（单选题）
风险价值VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的（）损失。
（单选题）
VaR应当被看成控制风险的（）程序。
（判断题）
VaR模型是以统计为基础的风险管理系统。（）
（多选题）
作为一种市场风险分析方法，VaR主要应用在（）
（多选题）
作为目前量化风险最成熟和运用最广泛的手段，VaR（）
（判断题）
VaR模型兴起开始于1993年，这种方法现在被应用于信用风险、操作风险以及整个金融机构的综合性风险管理中来。（）
（单选题）
国际先进银行往往将一定期限的VaR方法论、模型、数据，事后测试和压力测试技术结合在一起，组成其特有的风险量化系统。其中进行事后分析的时间周期是（）
（多选题）
市场风险的计量方式包括（）和运用内部模型计算风险价值等。
