（多选题）
在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，所计算的风险价值VaR为1万美元。由此可以推断（）
A该银行的资产组合在未来的100天中，可能有1天的损失会超过1万美元
B该银行的资产组合在未来的100天中，可能有99天的损失会超过1万美元
C在未来的1天中，有99％的可能其损失不会超过1万美元
D在未来的1天中，有99％的可能其损失会超过1万美元
E在未来的1天中，有1％的可能其损失不会超过1万美元
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
某交易台在1天，99%置信区间下的风险值为300万美元，则概率（1天损失>$300万美元）＝99％。（）
（单选题）
下列哪个是对99％的置信水平下的$100万的隔夜VaR值的正确解释？该机构（）
（单选题）
下列哪个是对99％的置信水平下的＄600万的隔夜VaR值的正确解释？该金融机构（）
（单选题）
在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失称为（）
（多选题）
风险价值VaR（value at risk）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对（）造成的潜在最大损失。
（单选题）
风险价值VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的（）损失。
（单选题）
（）是指所估计的在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。
（判断题）
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。（）
（单选题）
某交易台在1天，95%置信区间下的风险值为300万美元，则概率（1天损失>$300万）等于（）
