（单选题）
下列哪个是对99％的置信水平下的$100万的隔夜VaR值的正确解释？该机构（）
A可以被预期在未来的100天中有1天至多损失$100万
B可以被预期在未来的100天中有99天至多损失$100万
C可以被预期在未来的100天中有1天至少损失$100万
D可以被预期在未来的100天中有99天至少损失$100万
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
下列哪个是对99％的置信水平下的＄600万的隔夜VaR值的正确解释？该金融机构（）
（判断题）
某交易台在1天，99%置信区间下的风险值为300万美元，则概率（1天损失>$300万美元）＝99％。（）
（多选题）
在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，所计算的风险价值VaR为1万美元。由此可以推断（）
（单选题）
某交易台在1天，95%置信区间下的风险值为300万美元，则概率（1天损失>$300万）等于（）
（单选题）
（）指超过一定置信水平的损失，其发生概率很小，但发生则损失金额很大。
（单选题）
巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》要求置信水平采用（）的单尾置信区间。
（单选题）
非预期损失（UL），是指超出银行预期的损失，使基于信用资产组合潜在损失的统计分布，使用（）置信水平做出的评估。
（单选题）
内部评级法主要源自银行的内部评级体系。该体系用于决定：需要多少监管资本，才能抵补非预期损失。置信水平必须达到（）%或以上。
（判断题）
VAR方法指在正常的市场条件和给定的置信水平下，金融参与者在给定的时间内的最大期望损失。（）
