（单选题）
根据CreditRisk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（ ）。
A0.09
B0.08
C0.07
D0.06
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第l年至第3年每年的边际死亡率依次为0.18%，0.70%，0.70%,则3年的累计死亡率为（ ）
（单选题）
根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.6Q%、0.60%，则3年的累计死亡率为（ ）。
（单选题）
某1年期零息债券的年收益率为18.2%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。
（判断题）
Credit Monitor模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者。（ ）
（判断题）
Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。（ ）
（判断题）
CreditMonitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。（）
（判断题）
Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。（ ）
（单选题）
假设人民币外汇看涨期权的即期汇率Delta为0.4，这表示当即期汇率变动一个小量时，该期权价格变动约为这个小量的（）。
（单选题）
假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为（）。
