(单选题)
两证券组合时,其相关系数()时,风险分散效应最好。
A高的正相关
B低度正相关
C高度负相关
D低度负相关
正确答案
答案解析
略
相似试题
(判断题)
当某两个证券收益变动的相关系数为0时,表示将这两种证券进行组合,对于风险分散将没有任何作用。
(单选题)
一个资产组合由两项资产组成,ρ是两项资产收益率变化的相关系数,当ρ的取值范围为()时,组合的风险小于两项资产风险的加权平均。
(单选题)
当证券间的相关系数小于1时,分散投资的有关表述中不正确的是()。
(单选题)
如果由两只风险证券组成的最小方差资产组合风险为零,那么这两只证券之间的相关系数为()
(单选题)
下列各项中,不能通过证券组合分散的风险是()。
(单选题)
测度分散化资产组合中某一证券的风险用的是()
(多选题)
下列因素引起的风险中,投资者不能通过证券投资组合予以分散的风险是()
(填空题)
可分散风险可通过()来消减,而不可分散风险由()而产生,它对所有股票都有影响,不能通过证券组合而消除。
(单选题)
套利定价理论中,一个充分分散风险的资产组合,组成证券数目越多,非系统风险就越接近()