（单选题）
当证券间的相关系数小于1时，分散投资的有关表述中不正确的是（）。
A其投资机会集（有效集）是一条资产组合曲线（可行集）
B资产组合曲线呈下弯状，表明了资产组合风险降低的可能性
C投资组合收益率标准差小于组合内各证券收益率标准差的加权平均数
D当一个资产组合预期收益率低于最小标准差资产组合的预期收益率时，该资产组合将不会被投资者选择
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
两证券组合时，其相关系数（）时，风险分散效应最好。
（简答题）
假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24%，方差为16%，B股票的期望收益为12%，方差为9%。请计算当A、B两只股票的相关系数各为： （1）ρAB=1 （2）ρAB=0 （3）ρAB=-1时，该投资者的证券组合资产的期望收益和方差各为多少？
（判断题）
当某两个证券收益变动的相关系数为0时，表示将这两种证券进行组合，对于风险分散将没有任何作用。
（多选题）
当两种证券间的相关系数计算为0时，以下说法正确的是（）。
（判断题）
当托宾q值小于1时，企业的市场价值小于重置成本，其可以在证券市场上筹集到更多的资金，从而扩大投资。（）
（单选题）
以下关于组合中证券间的相关系数，说法正确的是（）
（判断题）
不可分散风险的程度，通常用β系数来计量。作为整体的证券市场β系数为1。
（判断题）
当市场价格下降时应投资β较低的证券，当行情上升时，可投资β值大于1的证券。
（判断题）
相关系数越接近+1时，两资产的联动程度则越强。当相关系数越接近-1时，两资产的联动程度则越弱。
