1利用干预影响产生前的数据，建立一个单变量的时间序列模型。然后利用此模型进行外推预测，得到的预测值，作为不受干预影响的数值；
2将实际值减去预测值，得到受干扰影响的具体结果，利用这些结果求估干预影响部分的参数；
3利用排除干预影响后的净化序列，识别与估计出一个单变量的时间序列模型；
4将2和3的模型结合，求出总的干预分析模型。
（简答题）
单变量时间序列干预模型分析的步骤有哪些？
正确答案
答案解析
略
相似试题
（简答题）
比较单指数模型和马克维茨模型，从需要估计的变量数目、理解风险关系的角度说明单指数模型的优点。
（简答题）
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（填空题）
趋势曲线模型有许多具体形式，它们相互区别的本质是所描述的经济变量依时间t的变化有不同的（）。
（简答题）
试利用货币模型与资产组合模型分析不同外汇市场干预方式的效力？
（简答题）
为什么要引入干预分析模型？
（判断题）
回归分析的数据资料问题中，因变量和自变量的纵向资料或横向资料是回归分析的定量分析依据。如果观察值个数太少会使回归模型统计检验不具有显著性或预测的置信区间变宽。应尽量多搜集数据量，一般以n＞60为好。同时对所搜集的数据资料要进行分析，如果数据序列含有季节变化，为了得到准确结果，在进行回归分析前必须从数据序列中消除季节因素。
（多选题）
干预变量与虚拟变量有何异同？（）
（单选题）
状态空间模型的特点之一是将多个变量时间序列处理为（）。
（多选题）
单变量描述性分析是针对一个统计指标或变量的对比研究，包括（）等类型。
