对一个50只证券组成的资产组合来说，马克维茨模型要对以下变量进行估计：
n=50个期望收益率的估计值，n=50个方差的估计值
（n2-n）/2=1225个协方差的估计值，1325个估计值
对一个50只证券组成的资产组合来说，单指数模型要对以下变量进行估计：
n=50个个期望超额收益率的估计值，E（R）；n=50个敏感性系数的估计值，βi
n=50个个公司个别方差的估计值σ2（ei）；
1个一般宏观经济因素方差的估计值σ2M或（3n+1）个估计值
此外，单指数模型更加深入，它指出不同的企业对宏观经济事件的敏感程度不同。这个模型还总结了宏观经济风险因素与企业个别风险因素的不同。
（简答题）
比较单指数模型和马克维茨模型，从需要估计的变量数目、理解风险关系的角度说明单指数模型的优点。
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
马克维茨的资产选择模型需要（）。
（判断题）
APT对资产的评价不是基于马克维茨模型，而是基于无套利原则和因子模型。
（单选题）
马克维茨模型假定，证券之间的相关系数不能为（）。
（判断题）
单因子模型的优点是能够大大简化在均值-方差分析中的估计量和计算量。
（单选题）
单指数模型用以代替市场风险因素的是（）
（多选题）
马科维茨模型假定投资者是根据（）来选择最佳投资组合的。
（多选题）
马柯维茨模型的实质是通过建立资产组合，使投资者在不损失收益的条件下最大程度地分散投资风险。研究资产组合的关键包括（）。
（填空题）
在客户关系管理的分析模型中，RFM模型通过客户的（）、（）以及（）对客户进行分类，根据客户的RFM得分评估客户的价值，以便根据需要选择不同的客户组，并估计客户流失的可能性，预测流失可能性高的客户。
（单选题）
考虑单指数模型，某只股票的阿尔法为0%。市场指数的收益率为16%。无风险收益率为5%。尽管没有个别风险影响股票表现，这只股票的收益率仍超出无风险收益率11%。那么这只股票的贝塔值是多少？（）
