（单选题）
考虑单指数模型，某只股票的阿尔法为0%。市场指数的收益率为16%。无风险收益率为5%。尽管没有个别风险影响股票表现，这只股票的收益率仍超出无风险收益率11%。那么这只股票的贝塔值是多少？（）
A0.67
B0.75
C1.0
D1.33
E1.50
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
某只股票预计一年后发放红利1.00美元，并且以后每年增长5%。在红利贴现模型中，该股票现在的价格应为10美元。根据单阶段固定增长红利贴现模型，如果股东要求的回报率为15%，则两年后股票的价值为（）
（单选题）
考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%。股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为（）
（单选题）
某只股票的每股收益为2元，市盈率为40，那么该股票的价格为（）。
（单选题）
某只股票股东要求的回报率是15%，固定增长率为10%，红利支付率为45%，则该股票的价格-盈利比率为（）。
（单选题）
如果要求的股票投资回报率为8%，股票下一年支付的股利是0.5美元，预期股票下一年的售价为30美元，根据单阶段股票估值模型，该股票今天的价格是多少？（）
（简答题）
比较单指数模型和马克维茨模型，从需要估计的变量数目、理解风险关系的角度说明单指数模型的优点。
（单选题）
某只股票股东要求的回报率是15%，固定增长率为10%，红利支付率为45%，则该股票的P/E比率为（）
（单选题）
单指数模型用以代替市场风险因素的是（）
（单选题）
某只股票期初价格为40元，在市场繁荣时期期末股票价格为60元，正常时股票价格为50元，萧条时价格为30元。其中市场繁荣，正常，萧条的概率分别为25%，50%，25%。那么该股票的期望收益率为（）。
