（单选题）
市场风险修正案规定（）。
A不允许银行使用自己的模型
B没有具体规定使用模型类型
C应该使用蒙特卡罗模型
D应该使用VaR模型
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
BASEL Ⅱ中对市场风险的有关规定和1996年市场风险修正案基本相同，但是对某些细节作了修订，特别而对交易账户的定义进行了更新，要求具有明确了的头寸管理好流程，这其中不包括（）。
（单选题）
1996年市场风险修正案对哪些市场风险建立资本要求？（）
（单选题）
1996年市场风险修正案奠定了市场风险透过：（）计算市场风险资本计提的基准。
（单选题）
1996年的市场风险修正案提供了（）。
（单选题）
新巴塞尔协定对市场风险的资本计提规范，与哪一年的市场风险修正案完全相同？（）
（单选题）
市场风险修正案发布的返回检测的独立框架使用的参数包括（）。
（单选题）
市场修正案的标准法除了对利率风险、股票风险、商品风险和外汇风险分类进行计量，还单独（）。
（单选题）
下面包括在市场风险修正案中的其他证券或发行人的是（）。
（单选题）
如果银行遵循市场风险修正案，就必须能够对所有（）中的业务进行盯市。
