(单选题)
下列关于CreditMetrics模型的说法,不正确的是()。
ACreditMetrics目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失
BCreditMetrics模型本质上是一个VaR模型
CCreditMetrics直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值
DCreditMetrics是一种信用风险组合计量模型
正确答案
答案解析
略
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CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的( )表示。
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以下关于CreditMetrics的说法错误的是( )。
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下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中,正确的是()。
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