（单选题）
下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（ ）。
A主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B必须直接估计每个敞口之间的相关性
CCredit PortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
DCredit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（ ）。
（多选题）
资本充足率压力测试应涵盖商业银行表内外风险暴露的主要资产组合有（）。
（单选题）
商业银行各级机构应当防止授信风险的过度集中，通过实行授信（）管理，制定在不同期限、不同行业、不同地区的授信分散化目标，及时监测和控制授信组合风险，确保总体授信风险控制在合理的范围内。
（多选题）
商业银行应建立一整套基于内部评级的信用风险内部报告体系，确保董事会、高级管理层、信用风险主管部门能够监控资产组合信用风险变化情况，报告应包括（）。
（单选题）
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
（多选题）
下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的有（ ）。
（多选题）
下列关于贷款组合信用风险的说法中，正确的是（ ）。
（单选题）
资产组合的信用风险通常应（ ）单个资产信用风险的加总。
（单选题）
（）是信贷资产组合层面的限额，是组合信用风险控制的重要手段之一。
