（多选题）
下列关于VaR的描述，不正确的是（ ）
A风险价值与损失的任何特定事件相关
B风险价值是以概率百分比表示的价值
C风险价值是指可能发生的最大损失
D风险价值并非是指可能发生的最大损失
E风险价值不是以概率百分比表示的价值
正确答案
答案解析
风险价值是指托一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失，不是以概率百分比表示价值。风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。故选ABC。
相似试题
（单选题）
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，不正确的是（）。
（单选题）
下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（）。
（多选题）
下列关于VaR的说法，正确的有（）。
（多选题）
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。
（单选题）
下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是（）。
（单选题）
下列关于表内信用资产风险权重的描述，正确的是（）
（单选题）
下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（ ）。
（单选题）
下列关于违约的说法，不正确的是（）。
（单选题）
下列关于风险的说法，不正确的是（）。
