（单选题）
下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（）。
A计算效率较高
B不需要通过历史数据来分析
C对于非线性产品估值准确性较低
D假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为（）。
（单选题）
方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。
（多选题）
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。
（单选题）
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，不正确的是（）。
（多选题）
下列关于VaR的说法，正确的有（）。
（多选题）
可用来简化协方差矩阵的方法的是（ ）。
（单选题）
下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（ ）。
（判断题）
随机变量的方差描述了随机变量偏离其期望值的程度。（ ）
（单选题）
下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）。
