（单选题）
计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为（）。
A不能预测突发事件的风险
B只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
C正态假设条件受到普遍质疑
D计算量大
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（）。
（单选题）
方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。
（多选题）
计算VaR的值的参数选择应注意的事项有（ ）。
（多选题）
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。
（单选题）
下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（ ）。
（多选题）
可用来简化协方差矩阵的方法的是（ ）。
（单选题）
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，不正确的是（）。
（多选题）
蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（ ）。
（判断题）
随机变量的方差描述了随机变量偏离其期望值的程度。（ ）
