（多选题）
计算VaR的值的参数选择应注意的事项有（ ）。
AVaR的计算涉及置信水平和持有期
B一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
C如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低
D如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
E如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
正确答案
答案解析
VaR的计算涉及置信水平和持有期，所以A项正确;一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加，所以B项错误;如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取高，所以C项错误;如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性。如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该短，所以D项正确，E项错误。
相似试题
（多选题）
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。
（单选题）
下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（ ）。
（单选题）
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，不正确的是（）。
（单选题）
计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为（）。
（多选题）
蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（ ）。
（单选题）
银行在选择VaR的常用模型技术时（）。
（单选题）
计算VaR的核心工作是（）。
（多选题）
银行可根据实际情况自主选择VaR值计量方法，包括但不限于（）等。
（单选题）
下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（）。
