（单选题）
计算VaR的核心工作是（）。
A一致性
B波动性
C偶然性
D损失率
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
计算VaR的值的参数选择应注意的事项有（ ）。
（多选题）
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。
（单选题）
下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（ ）。
（单选题）
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，不正确的是（）。
（单选题）
下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（）。
（单选题）
计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为（）。
（单选题）
用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于（ ）。
（单选题）
（ ）方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
（单选题）
方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。
