（判断题）
当市场收益率发生变化时，由于转换因子不变，国债期货的最便宜可交割券也不会发生变化。
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
久期中性意味着，债券市场收益率在小幅度波动时，组合的价值几乎不变。（）
（单选题）
国债期货价格为100，某可交割券的转换因子为1.0100，债券全价为106，应计利息为0.8，持有收益为2.8，则净基差为（）。
（判断题）
由于市场变化，证券投资基金需要重新配置不同资产的投资比例时，股指期货是最有效的方式。
（单选题）
中金所5年期国债期货可交割券的转换因子在合约上市时公布，在合约存续期间其数值（）。
（单选题）
如果某国债现货的转换因子是1.0267，则进行基差交易时，以下期货和现货数量配比最合适的是（）。
（多选题）
以下关于转换因子的说法，正确的是（）。
（单选题）
进行中金所国债期货基差交易时，期货、现货的数量比例是CF://1（CF表示转换因子），进入交割前，需要将数量比例调整至（）。
（单选题）
当固定票息债券的收益率上升时，债券价格将（）。
（单选题）
根据下列材料，回答问题。 某款收益增强型的股指联结票据的主要条款如表7-3所示。请据此条款回答以下五题 如果将最小赎回价值规定为80元，市场利率不变，则产品的息票率应为（）。
