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(单选题)

根据表2—2,若投资者已卖出10份看涨期权A,现担心价格变动风险,采用标的资产s和同样标的看涨期权B来对冲风险,使得组合Delta和Gamma均为中性,则相关操作为()。 表2—2资产信息表

A买入10份看涨期权B,卖空21份标的资产

B买入10份看涨期权B,卖空10份标的资产

C买入20份看涨期权B,卖空21份标的资产

D买入20份看涨期权B,卖空10份标的资产

正确答案

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    某投资者以资产s作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买人1单位C1,卖出1单位C2),具体信息如表2—6所示。若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动10个基点,则该组合的理论价值变动是()。

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