（单选题）
其他条件不变，标的资产价格波动率增加时，理论上，该标的看涨期权的价值（）。
A会增加
B会减小
C不会改变
D会受影响，但影响方向不确定
正确答案
答案解析
略
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（单选题）
其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，该标的（）。
（单选题）
其他条件不变，看涨期权理论价值随行权价格的上升而（）、随标的资产价格波动率的上升而（）。
（单选题）
期权的波动率是以百分比形式表示的标的资产的（）。
（单选题）
下列描述权利金与标的资产价格波动性关系的希腊字母是（）。
（单选题）
某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如下表所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。
（单选题）
某投资者以资产s作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买人1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如表2—6所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。
（判断题）
在B-S-M定价模型中，假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。
（单选题）
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（单选题）
其他条件不变，如果标的指数上涨1个点，则股指看跌期权理论价值将（）。
