（单选题）
持有远期商品头寸时，持有人需要承担的风险是：（）。
A商品风险
B利率风险
C商品或利率风险
D商品与利率风险
正确答案
答案解析
略
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（单选题）
商品风险的简化法中，每种商品的远期缺口风险，基差风险和持有风险的资本要求为多头头寸和空头头寸之和的（）。
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由于远期汇率决定于即期汇率水平，与两国间利率水平的差异。因此，持有一个远期外汇交易所承担的风险为：（）。
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（单选题）
某银行持有一项期权头寸来对冲风险。该期权使得持有人在期权有效期内有一次机会按照对应的资产的市场价格来改变行权价，则下面描述中正确的是哪项？（）
（单选题）
未来建立风险价值（VaR）模型，银行必须： 1.知道当前头寸的规模 2.知道这些头寸的当前市场价值 3.估计头寸的持有期从而可以在持有期内结束头寸 4.估计市场价格变动，这种变动应符合所有市场价格的相互依赖情况 5.使用变动后的市场价格重估头寸 其中可以从银行每日会计程序中得到数据的是（）？
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在快速定价时期，持有空头收息头寸的结果是（）。
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某银行希望通过持有国债和信用违约互换头寸组成信用债券的头寸，则可以如何操作？（）
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从事远期利率协议（FRAs）时，银行承担的风险包括：（）。
（单选题）
如果银行从事远期外汇交易来规避外汇头寸的风险，若此项交易被记录在交易账户中，银行应该：（）。
