（多选题）
VaR的常用模型技术当中，历史模拟法的缺点有（）
A对历史数据的要求高，数据取样可能困难
B计算复杂且需求的时间长
C对IT资源要求高
D对非线性的资产组合有失准确
E存在厚尾问题
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
VaR的常用模型技术当中，对非线性的资产组合有失准确的是方差－协方差法。（）
（判断题）
目前常用的风险价值模型技术主要有方差－协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛法三种。（）
（多选题）
常用的VaR模型技术有（）
（单选题）
在VaR的三种常用模型技术中，没有解决统计学概念上厚尾问题的是（）
（单选题）
VaR的计算方法通常分为三种，参数方法、（）和蒙特卡罗模拟法。
（单选题）
国际先进银行往往将一定期限的VaR方法论、模型、数据，事后测试和压力测试技术结合在一起，组成其特有的风险量化系统。其中进行事后分析的时间周期是（）
（判断题）
VaR模型是以统计为基础的风险管理系统。（）
（判断题）
VaR模型兴起开始于1993年，这种方法现在被应用于信用风险、操作风险以及整个金融机构的综合性风险管理中来。（）
（多选题）
历史模拟法的主要不足是（）
