（判断题）
VaR的常用模型技术当中，对非线性的资产组合有失准确的是方差－协方差法。（）
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
VaR的常用模型技术当中，历史模拟法的缺点有（）
（多选题）
常用的VaR模型技术有（）
（单选题）
在VaR的三种常用模型技术中，没有解决统计学概念上厚尾问题的是（）
（单选题）
国际先进银行往往将一定期限的VaR方法论、模型、数据，事后测试和压力测试技术结合在一起，组成其特有的风险量化系统。其中进行事后分析的时间周期是（）
（判断题）
VaR模型是以统计为基础的风险管理系统。（）
（单选题）
风险价值VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的（）损失。
（判断题）
VaR模型兴起开始于1993年，这种方法现在被应用于信用风险、操作风险以及整个金融机构的综合性风险管理中来。（）
（判断题）
目前常用的风险价值模型技术主要有方差－协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛法三种。（）
（多选题）
风险价值VaR（value at risk）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对（）造成的潜在最大损失。
