（单选题）
银行在未来一段时间内，可能损失的统计分布服从：（）。
A钟形的对称分配
B胖尾的对称分配
C左偏分配
D右偏分配
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
在商业银行的常见损失分布中，最常见的观察损失是（）。
（单选题）
银行破产具有广泛的影响。以下哪一个视为银行可能面临破产时的额外损失？（）
（单选题）
面临及端价格变动时，银行产生的损失可能超过可用的资本。此时银行应该透过下列何种方法来补强：（）
（单选题）
若衡量期间是30天，在95%的置信水平下，银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。请问，在10天的衡量期间，95%的置信水平下，银行交易部位的VAR值应该：（）。
（单选题）
若衡量期间是30天，在95%的置信水平下，银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。那么，超过95%的置信水平时，银行应该透过下列哪种方式来检验银行面临的风险？（）
（单选题）
若衡量期间是30天，在95%的置信水平下，银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。请问，在相同的衡量期间，99%的置信水平下，银行交易部位的VAR值应该：（）5000万人民币。
（单选题）
VaR模型应用体现在（）。 1.把银行各种产品的风险头寸通过单一的数值表示 2.比较银行不同业务领域的风险水平 3.计算市场风险基本要求，交易业务中配置市场风险资本 4.99%的可能遇到的最大损失
（单选题）
从2005年末至2008年末这段时间内，银行可以逐步缩减监管资本规模。使用IRB高级法的银行，监管资本在2006年末可以缩减为多少百分比？（）
（单选题）
从2005年末至2008年末这段时间内，银行可以逐步缩减监管资本规模。使用IRB初级法的银行，监管资本在2006年末可以缩减为多少百分比？（）
