（单选题）
若衡量期间是30天，在95%的置信水平下，银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。那么，超过95%的置信水平时，银行应该透过下列哪种方式来检验银行面临的风险？（）
A返回检验
B敏感度测试
C压力测试
D情景测试
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
若衡量期间是30天，在95%的置信水平下，银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。请问，在10天的衡量期间，95%的置信水平下，银行交易部位的VAR值应该：（）。
（单选题）
若衡量期间是30天，在95%的置信水平下，银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。请问，在相同的衡量期间，99%的置信水平下，银行交易部位的VAR值应该：（）5000万人民币。
（单选题）
对于银行，在95%置信度下，1000万美元为期1年风险价值VaR的意思是（）。
（单选题）
一个银行使用99%的置信度来计算VaR。在250个交易日中该银行预计会有多少天损失超过VaR值？（）
（单选题）
持有期限为1天，置信度为99%，VaR值为1000万，意味着（）。
（单选题）
在高级综合法中，计算抵押品估值折扣必须使用的置信度是多少百分比？（）
（单选题）
一个99%的VaR所对应的置信度是（）。
（单选题）
在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）
（单选题）
A银行和B银行都使用自己收集并整理的历史数据通过历史模拟法来计量各自投资组合的VaR。两个银行都是1年持有期和99.9%的置信度来计量。在这个框架下，A银行的VaR为92亿，B银行的VaR为95亿，以此判断一下，整体而言哪家银行的风险更加高？（）
