（单选题）
在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）
A经济资本计量模型
B高级计量法中的OpVaR
C内部模型法中的VaR
D高级内部评级法中的信用VaR体系
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险，那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时，我们才会判断该VaR模型的质量是可以信赖的。（）
（单选题）
VaR三个模型中，哪个模型无法对于非参数风险进行衡量？（）
（单选题）
为了控制操作风险，某个银行在开发自己的操作风险内部计量模型和相应的管理框架中，专门定义了公司客户和个人客户接洽过程必须全面记录会面的过程，并形成对于客户资料的记录和归档。这在巴塞尔新资本协议规定的对于操作风险事件类型分类中，属于哪个具体的大类？（）
（单选题）
1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型，就是风险价值模型（VaR），该模型对市场风险给出了怎样的定义？（）
（单选题）
A银行和B银行都使用自己收集并整理的历史数据通过历史模拟法来计量各自投资组合的VaR。两个银行都是1年持有期和99.9%的置信度来计量。在这个框架下，A银行的VaR为92亿，B银行的VaR为95亿，以此判断一下，整体而言哪家银行的风险更加高？（）
（单选题）
风险价值（VAR）模型，（）估算银行真实损失的金额。
（单选题）
为了反映远期外汇合约的内在风险，Var模型必须定义（）个风险因子。
（单选题）
不能使用VAR模型的是（）。
（单选题）
VaR模型应用体现在（）。 1.把银行各种产品的风险头寸通过单一的数值表示 2.比较银行不同业务领域的风险水平 3.计算市场风险基本要求，交易业务中配置市场风险资本 4.99%的可能遇到的最大损失
