（单选题）
VaR三个模型中，哪个模型无法对于非参数风险进行衡量？（）
A参数法
B历史模拟法
C蒙特卡罗模拟法
D标准测试法
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）
（单选题）
VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟
（单选题）
某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险，那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时，我们才会判断该VaR模型的质量是可以信赖的。（）
（单选题）
不能使用VAR模型的是（）。
（单选题）
风险价值（VAR）模型，（）估算银行真实损失的金额。
（单选题）
以下哪项不是建立VaR模型的必备因素？（）
（单选题）
经济资本所覆盖的损失，比VaR模型所覆盖的损失：（）。
（单选题）
为了反映远期外汇合约的内在风险，Var模型必须定义（）个风险因子。
（单选题）
利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为（）。
