（单选题）
以下哪项不是建立VaR模型的必备因素？（）
A当前头寸的规模
B头寸的当前市场价值
C估计头寸的持有期
D估计交易对手的违约概率
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
不能使用VAR模型的是（）。
（单选题）
在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）
（单选题）
风险价值（VAR）模型，（）估算银行真实损失的金额。
（单选题）
VaR三个模型中，哪个模型无法对于非参数风险进行衡量？（）
（单选题）
经济资本所覆盖的损失，比VaR模型所覆盖的损失：（）。
（单选题）
为了反映远期外汇合约的内在风险，Var模型必须定义（）个风险因子。
（单选题）
利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为（）。
（单选题）
VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟
（单选题）
1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型，就是风险价值模型（VaR），该模型对市场风险给出了怎样的定义？（）
