（单选题）
经济资本所覆盖的损失，比VaR模型所覆盖的损失：（）。
A高
B低
C一样大
D无法判断，要看VaR模型置信水平的高低
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
透过返回检验银行可以了解银行实际损失超过VaR估计值的天数。银行一年内实际损失超过VaR估计值的天数超过十天以上时，VaR模型所计算出来的总资本要求应该乘上哪一个系数：（）。
（单选题）
银行必须握有足够的资本来覆盖银行所承受的风险，称为：（）。
（单选题）
在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）
（单选题）
VaR模型应用体现在（）。 1.把银行各种产品的风险头寸通过单一的数值表示 2.比较银行不同业务领域的风险水平 3.计算市场风险基本要求，交易业务中配置市场风险资本 4.99%的可能遇到的最大损失
（单选题）
风险价值（VAR）模型，（）估算银行真实损失的金额。
（单选题）
利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为（）。
（单选题）
对银行而言，可以用来覆盖损失的资源是：（）
（单选题）
某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险，那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时，我们才会判断该VaR模型的质量是可以信赖的。（）
（单选题）
在BASEL Ⅰ中，最低监管资本比率覆盖了银行的（）。
