（单选题）
透过返回检验银行可以了解银行实际损失超过VaR估计值的天数。银行一年内实际损失超过VaR估计值的天数超过十天以上时，VaR模型所计算出来的总资本要求应该乘上哪一个系数：（）。
A3
B4
C5
D6
正确答案
答案解析
略
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（单选题）
若衡量期间是30天，在95%的置信水平下，银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。那么，超过95%的置信水平时，银行应该透过下列哪种方式来检验银行面临的风险？（）
（单选题）
面临及端价格变动时，银行产生的损失可能超过可用的资本。此时银行应该透过下列何种方法来补强：（）
（单选题）
银行资产是否可以透过公平价格快速变现的能力，称为：（）。
（单选题）
透过证券化的过程，可以让银行增加下列哪一类流动性：（）。
（单选题）
当公司信用以债券、商业票据和股票的形式被广泛交易，且公司最新的债务结构及市场表现等信息可随时获得时，BASEL II鼓励银行在信用评级模型的修正与返回检验时，可以使用下列哪种模型？（）
（单选题）
透过利率互换，银行与客户可以在不使用长期融资的情况下取得长期利率。通过利率互换，银行与客户未来各期交换的标的为：（）。
（单选题）
某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险，那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时，我们才会判断该VaR模型的质量是可以信赖的。（）
（单选题）
对银行而言，可以用来覆盖损失的资源是：（）
（单选题）
银行透过期货交易所买进期货合约时，银行必须承担：（）。
