（单选题）
风险价值（VAR）模型，（）估算银行真实损失的金额。
A可以
B无法
C应该可以
D不清楚是否可以
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险，那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时，我们才会判断该VaR模型的质量是可以信赖的。（）
（单选题）
1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型，就是风险价值模型（VaR），该模型对市场风险给出了怎样的定义？（）
（单选题）
对于银行，在95%置信度下，1000万美元为期1年风险价值VaR的意思是（）。
（单选题）
未来建立风险价值（VaR）模型，银行必须： 1.知道当前头寸的规模 2.知道这些头寸的当前市场价值 3.估计头寸的持有期从而可以在持有期内结束头寸 4.估计市场价格变动，这种变动应符合所有市场价格的相互依赖情况 5.使用变动后的市场价格重估头寸 其中可以从银行每日会计程序中得到数据的是（）？
（单选题）
VaR模型应用体现在（）。 1.把银行各种产品的风险头寸通过单一的数值表示 2.比较银行不同业务领域的风险水平 3.计算市场风险基本要求，交易业务中配置市场风险资本 4.99%的可能遇到的最大损失
（单选题）
VaR三个模型中，哪个模型无法对于非参数风险进行衡量？（）
（单选题）
在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）
（单选题）
为了反映远期外汇合约的内在风险，Var模型必须定义（）个风险因子。
（单选题）
银行如何使用一个99%风险价值模型来度量1%由模型所不能度量的结果所造成的风险？（）
