（单选题）
银行如何使用一个99%风险价值模型来度量1%由模型所不能度量的结果所造成的风险？（）
A使用100%置信度
B这些风险归结到操作风险中
C用压力测试
D用情景分析
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险，那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时，我们才会判断该VaR模型的质量是可以信赖的。（）
（单选题）
一个银行使用99%的置信度来计算VaR。在250个交易日中该银行预计会有多少天损失超过VaR值？（）
（单选题）
1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型，就是风险价值模型（VaR），该模型对市场风险给出了怎样的定义？（）
（单选题）
风险价值（VAR）模型，（）估算银行真实损失的金额。
（单选题）
A银行使用一个资本充足的交易所的期货合约来对冲其市场风险。下列哪项可能是A银行流动性风险的原因？（）
（单选题）
信用风险模型中的风险因子规模因子（S），应该根据公司的哪一个财务指标来设定？（）
（单选题）
一个银行如何比较两个不同投资工具的市场风险？（）
（单选题）
国家银行监管机构正在评估一个标准的信贷资产组合风险管理软件，用来评估商业贷款和大型的中小企业贷款。监管机构将要求所有银行使用该软件进行投资组合压力测试。以下四项中哪项通常使信贷资产组合模型变得更复杂？（）
（单选题）
未来建立风险价值（VaR）模型，银行必须： 1.知道当前头寸的规模 2.知道这些头寸的当前市场价值 3.估计头寸的持有期从而可以在持有期内结束头寸 4.估计市场价格变动，这种变动应符合所有市场价格的相互依赖情况 5.使用变动后的市场价格重估头寸 其中可以从银行每日会计程序中得到数据的是（）？
