其一为宏观经济环境的变化，如通货膨胀、存款利率的变化等。宏观经济变化会影响市场股价指数的变化，并通过市场的驱动影响到每一个证券收益率的变化。证券的不同预期收益率是市场不同时期不同影响所形成的。
其二为微观因素的影响，具体表现为股份公司内部环境的变化，如新产品的开发、公司内部的人事变动等，它只对个别证券产生影响，而没有普遍作用。在一定时间内，在股价指数一定的条件下，微观因素的影响能使证券收益率高于正常水平，它引起a和εi的变动，也是产生残差的主要原因。
（简答题）
单因素模型假设哪两种类型的因素会造成证券收益率各个时期之间的差异？
正确答案
答案解析
略
相似试题
（简答题）
信息是组成企业电子商务系统的非物质因素，它包含哪两种类型的信息？
（单选题）
下述哪个因素会造成劳动以两种产品衡量的实际收入均提高（）。
（单选题）
BCG模型所基于的假设是两个因素（）。
（单选题）
CAPM模型假设与风险来源相关的因素仅为（）
（多选题）
单因素方差分析的原假设是（）
（单选题）
单指数模型用以代替市场风险因素的是（）
（单选题）
考虑单因素APT模型。因素组合的收益率方差为6%。一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1，则它的方差为（）
（单选题）
考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%。一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么这个资产组合的贝塔值为（）
（多选题）
假设其他因素不变，下列哪些事件会使现金比率上升？（）。
