（单选题）
考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%。一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么这个资产组合的贝塔值为（）
A0.80
B1.13
C1.25
D1.56
E以上各项均不准确
正确答案
答案解析
略
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（单选题）
考虑单因素APT模型。因素组合的收益率方差为6%。一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1，则它的方差为（）
（单选题）
考虑单因素APT模型。资产组合A的贝塔值为1.0，期望收益率为16%。资产组合B的贝塔值为0.8，期望收益率为12%。无风险收益率为6%。如果希望进行套利，你应该持有空头头寸（）和多头头寸（）。
（单选题）
考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%。股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为（）
（单选题）
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（简答题）
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（多选题）
按照资本资产定价模型，确定特定股票必要收益率所考虑的因素有（）
（简答题）
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（多选题）
根据CAPM模型，影响特定股票预期收益率的因素有（）。
（单选题）
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