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(单选题)

考虑单因素APT模型。资产组合A的贝塔值为1.0,期望收益率为16%。资产组合B的贝塔值为0.8,期望收益率为12%。无风险收益率为6%。如果希望进行套利,你应该持有空头头寸()和多头头寸()。

AA/A

BA/B

CB/A

DB/B

EA/无风险资产

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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