（单选题）
可行集的弯曲程度取决于资产组合的相关系数，随着相关系数的减小，弯曲程度（）。
A减小
B增加
C不变
D不确定
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
当两种资产之间的相关系数为-1时，可行集的边界线为（）。
（单选题）
关于可行投资组合集的叙述，错误的是（）。
（判断题）
相关系数越接近+1时，两资产的联动程度则越强。当相关系数越接近-1时，两资产的联动程度则越弱。
（单选题）
一个资产组合由两项资产组成，ρ是两项资产收益率变化的相关系数，当ρ的取值范围为（）时，组合的风险小于两项资产风险的加权平均。
（单选题）
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（单选题）
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（判断题）
证券市场线可以反映投资组合报酬率与系统风险程度β系数之间的关系以及市场上所有风险性资产的均衡期望收益率与风险之间的关系。
（简答题）
有三种共同基金：股票基金A，债券基金B和回报率为8%的以短期国库券为主的货币市场基金。其中股票基金A的期望收益率20％，标准差0.3；债券基金B期望收益率12％，标准差0.15。基金回报率之间的相关系数为0.10。求两种风险基金的最小标准差资产组合的投资比例是多少？这种资产组合收益率的期望值和标准差各是多少？
（简答题）
理论上讲，一个资产组合的标准差可以降到什么程度？具体说明在实际中，一个资产组合的标准差可以降到这个程度吗？请具体解释。
