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(多选题)

针对市场风险的压力测试情景包括但不局限于以下内容:﹙﹚

A市场上资产价格出现不利变动;

B主要货币汇率出现大的变化

C利率重新定价缺口突然减小

D基准利率出现不利于银行的情况;

E收益率曲线出现不利于银行的移动

F附带期权工具的资产负债其期权集中行使可能为银行带来损失

正确答案

来源:www.examk.com

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    《商业银行压力测试指引》规定,针对()以采取的压力情景包括但不局限于以下内容:国内及国际主要经济体宏观经济出现衰退;房地产价格出现较大幅度向下波动;贷款质量恶化;授信较为集中的企业和同业交易对手出现支付困难;其他对银行信用风险带来重大影响的情况。

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    《商业银行压力测试指引》规定,商业银行压力测试应包括以下步骤和程序:确定风险因素,设计压力情景,选择假设条件,确定测试程序,定期进行测试,对测试结果进行分析,通过压力测试确定潜在风险点和脆弱环节,将结果按照内部流程进行报告,采取()和其他相关改进措施,向监管当局报告等。

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    ()应当对压力测试的情景设定、程序和结果进行审核,不断完善流动性风险压力测试。

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